Tương truyền Thiên Sơn Phái được sáng lập vào những năm cuối triều Nguyên, người sáng lập Diệp Khinh Thiên là 1 vị du hiệp Giang Nam, cậy tài khinh người. Thời niên thiếu du ngoạn các ngọn núi và dòng sông nổi tiếng, do say mê với kiếm, đã thu thập kiếm phổ của bách gia. Khi Diệp Khinh Thiên đi đến đỉnh Thiên Sơn, bị chấn động bởi tuyệt cảnh giống như tiên cảnh cảu Thiên Sơn, nên ở lại đây quên cả trở về, không nỡ rời đi.

Sau đó bế quan 10 năm trong một động tuyết, lĩnh ngộ được 1 bộ kiếm pháp. Diệp Khinh Thiên tự nhận kiếm pháp sáng tạo ra đứng trên kiếm pháp bách gia, giống như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, nên đặt tên kiếm pháp này là Thiên Sơn Kiếm Pháp.

Sau khi Diệp Khinh Thiên xuống núi, trở về Giang Nam, vang danh giang hồ nhờ vào Thiên Sơn Kiếm Pháp, và thu nhận 4 đệ tử.

Cuối thời Nguyên chiến loạn không ngừng, giang hồ hỗn loạn, Diệp Khinh Thiên  sớm đã chán ghét phân tranh ở Trung Nguyên. Vào thời điểm này, Diệp Khinh Thiên quyết định mang theo 4 đệ tử trở lại Thiên Sơn ngày đêm mong nhớ, và sáng lập Thiên Sơn Phái.